В 2014 году Алексей Панин с энтузиазмом воспринял присоединение Крыма к России. По его признанию, в те времена он жил в иллюзиях, доверял телевизору и находился под тем же воздействием пропаганды, что и множество других граждан. Осознание пришло уже после отъезда из РФ: ради спокойного будущего дочери он решился уехать, понимая, что фактически ставит крест на актёрской профессии.
Сначала семья обосновалась в Испании, а позже перебралась в Соединённые Штаты. Жизнь в Америке оказалась комфортнее и для него, и для ребёнка. Панина не пугает, что сейчас он зарабатывает на жизнь курьерской работой: взамен он получил свободу и американский паспорт и теперь открыто говорит, что больше не относит себя к «русским».
Поводов для оптимизма у Алексея стало больше: Служба безопасности Украины отменила выдвинутые против него претензии, и он перестал значиться персоной нон грата в этой стране. Подробности его заявления приводятся в украинских СМИ.