В 2014 году Алексей Панин искренне поддерживал аннексию Крыма. В тот период он признаёт, что не понимал происходящего, доверял пропаганде и находился под её влиянием, как и множество других людей. Перелом произошёл после его отъезда из России: именно тогда, по словам актёра, многое стало ясно. Решение уехать он принял ради будущего дочери, пожертвовав при этом своей кинематографической карьерой.
Сначала семья обосновалась в Испании, однако позже выбрала переезд в США. Жизнь в Америке оказалась более подходящей и для Панина, и для его дочери. Его не тяготит работа курьером, которой ему пришлось заняться. Более того, он сумел оформить американское гражданство и подчёркивает, что больше не относит себя к «русским».
Есть у Алексея и ещё одна причина чувствовать облегчение. Служба безопасности Украины сняла с него все обвинения, и теперь он больше не считается персоной нон грата на территории страны.