В 2014 году Алексей Панин открыто радовался аннексии Крыма. Тогда, по его словам, он не понимал реального положения дел, доверял пропаганде и находился под её влиянием, как и многие вокруг. Осознание пришло позже — уже после отъезда из России. Решение уехать он принял ради будущего своей дочери, хотя этот шаг фактически поставил крест на его актёрской профессии.
Поначалу семья обосновалась в Испании, однако со временем перебралась в США. Именно Америка оказалась более комфортной и для самого Панина, и для его ребёнка. Его не смущает необходимость зарабатывать на жизнь работой курьера, тем более что ему удалось оформить американское гражданство. Теперь он подчёркивает, что больше не относит себя к «русским».
Есть у Алексея и ещё одна причина для облегчения: СБУ сняла с него все обвинения, и он перестал числиться персоной нон грата на территории Украины.